KI im Portfoliomanagement: Symbiose aus etablierte Kapitalmarktmodelle und maschinellen Lernen
Der ART AI US Balanced investiert auf eines hausintern entwickelten Machine Learning-Modell zur Aktienauswahl aus dem Anlageuniversum des S&P 500. Dieses Modell verknüpft eigene Forschung im Bereich des maschinellen Lernens aus großen Datenmengen und die rigorose Anwendung statistischer Verfahren mit etablierter Kapitalmarktforschung. Im Vergleich zu herkömmlichen quantitativen Methoden ermöglicht die Anwendung von maschinellem Lernen Finanzdaten so detailliert zu analysieren, dass komplexe, nicht-lineare Zusammenhänge erfasst werden können.
Anlagestrategie & -ziele:
- Portfolio mit einer flexiblen Aktienquote zwischen 0 und 50 Prozent auf Basis der Selektion des S&P 500-Universums
- Stabile, positive Renditen für den Investor bei einem reduzierten Verlustrisiko im Vergleich zum Aktienmarkt
- Präzise Erfassung der sich im Zeitverlauf kontinuierlich wandelnden Abhängigkeiten an den globalen Kapitalmärkten, sollen überdurchschnittliche Rendite-Risikoparametern generieren
Wertentwicklung
ART AI US Balanced - AK I
ISIN: DE000A2PB6S2
Monatliche Wertentwicklung (in %)
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | YTD | |
| 2019 | -2,41% | 2,08% | -0,94% | -0,57% | 1,72% | 0,35% | 0,70% | -0,77% | 0,08% | ||||
| 2020 | -1,16% | -3,21% | -6,03% | 2,49% | 0,18% | 0,52% | 0,55% | 0,62% | -0,68% | -0,70% | 4,11% | 0,46% | -3,17% |
| 2021 | 0,57% | 1,85% | 3,63% | 1,25% | 0,01% | -0,50% | -0,33% | 0,25% | -0,77% | 0,26% | -0,43% | 1,82% | 7,78% |
| 2022 | 0,37% | -0,25% | 1,19% | -0,27% | 0,41% | -1,24% | 0,09% | -0,32% | -0,80% | 0,65% | 0,13% | -1,15% | -1,23% |
| 2023 | 0,39% | -0,18% | -0,45% | -0,51% | -1,99% | 2,59% | 0,89% | -2,09% | -1,44% | -1,26% | 3,39% | 2,31% | 1,46% |
| 2024 | 1,05% | 1,80% | 0,82% | -2,40% | 1,94% | 1,41% | 0,65% | 1,03% | 0,78% | -0,35% | 0,68% | 7,60% |
Wertentwicklung kumuliert (in %)
| 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | 10 J | seit Aufl. | KJ | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Fonds | 0,49 | 11,98 | 9,17 | 11,61 | 12,64 | 7,60 | 7,78 | -1,23 | 1,46 | |
| Fonds p.a. | 2,97 | 2,22 | 2,18 |
ART AI US Balanced AK R
ISIN: DE000A2PB6T0
Monatliche Wertentwicklung (in %)
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | YTD | |
| 2019 | -2,43% | 2,05% | -0,96% | -0,59% | 1,69% | 0,32% | 0,67% | -0,79% | -0,12% | ||||
| 2020 | -1,18% | -3,23% | -6,05% | 2,46% | 0,15% | 0,50% | 0,52% | 0,60% | -0,71% | -0,72% | 4,10% | 0,43% | -3,44% |
| 2021 | 0,54% | 1,83% | 3,62% | 1,28% | -0,02% | -0,52% | -0,35% | 0,21% | -0,80% | 0,25% | -0,45% | 1,80% | 7,54% |
| 2022 | 0,35% | -0,27% | 1,16% | -0,30% | 0,39% | -1,27% | 0,07% | -0,35% | -0,84% | 0,63% | 0,11% | -1,18% | -1,52% |
| 2023 | 0,36% | -0,20% | -0,49% | -0,52% | -2,03% | 2,57% | 0,87% | -2,11% | -1,47% | -1,29% | 3,37% | 2,28% | 1,16% |
| 2024 | 1,03% | 1,78% | 0,81% | -2,44% | 1,95% | 1,39% | 0,62% | 1,01% | 0,76% | -0,37% | 0,68% | 7,38% |
Wertentwicklung kumuliert (in %)
| 1 M | 1 J | 3 J | 5 J | 10 J | seit Aufl. | KJ | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Fonds | 0,47 | 11,71 | 8,24 | 10,11 | 10,95 | 7,38 | 7,54 | -1,52 | 1,16 | |
| Fonds p.a. | 2,68 | 1,94 | 1,90 |
Fondsdaten + Fakten
ART AI US Balanced AK I
| WKN / ISIN: | A2PB6S / DE000A2PB6S2 |
| FONDSWÄHRUNG: | Euro |
| AUFLAGEDATUM: | 02.05.2019 |
| GESCHÄFTSJAHRESENDE: | 30.04. |
| INVESTMENTGESELLSCHAFT: | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| SUB-ADVISOR: | Ultramarin Capital GmbH |
| HAFTUNGSDACH: | BN & Partners Deutschland AG |
| VERWAHRSTELLE: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| FONDSKATEGORIE: | Mischfonds ausgewogen, international |
| ERTRAGSVERWENDUNG: | Ausschüttend |
| LAUFENDE KOSTEN: | 1,48% p.a. |
| PERFORMANCEGEBÜHR p.a.: | Bis zu 20% der in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (EURIBOR® 12M TR (EUR) + 3,5%) |
| AUSGABEAUFSCHLAG: | 0% |
| MINDESTANLAGE: | 50.000 Euro |
| VERFÜGBARKEIT: | Börsentäglich |
ART AI US Balanced AK R
| WKN / ISIN: | A2PB6T / DE000A2PB6T0 |
| FONDSWÄHRUNG: | Euro |
| AUFLAGEDATUM: | 02.05.2019 |
| GESCHÄFTSJAHRESENDE: | 30.04. |
| INVESTMENTGESELLSCHAFT: | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| SUB-ADVISOR: | Ultramarin Capital GmbH |
| HAFTUNGSDACH: | BN & Partners Deutschland AG |
| VERWAHRSTELLE: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| FONDSKATEGORIE: | Mischfonds ausgewogen, international |
| ERTRAGSVERWENDUNG: | Ausschüttend |
| LAUFENDE KOSTEN: | 1,78% p.a. |
| PERFORMANCEGEBÜHR p.a.: | Bis zu 20% der in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (EURIBOR® 12M TR (EUR) + 3,5%) |
| AUSGABEAUFSCHLAG: | Keiner |
| MINDESTANLAGE: | 1 Anteil |
| VERFÜGBARKEIT: | Börsentäglich |
ART AI US Balanced - Alle Fondsdokumente
Anteilklasse I
WKN / ISIN: A2PB6S / DE000A2PB6S2
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Anteilklasse R
WKN / ISIN: A2PB6T / DE000A2PB6T0
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Fondsberater - Ultramarin Capital
Ultramarin ist Wegbereiter für eine neue Form von Anlageentscheidungsprozessen basierend auf Künstlicher Intelligenz. Das interdisziplinäre Team besteht aus Experten in den Bereichen Finance, Computer und Data Science sowie Mathematik, Physik und Neurowissenschaften. Seit Gründung - in 2017 - arbeitet das Team daran, die komplexe Dynamik von Einflussgrößen und Interdependenzen auf Finanzmärkten in holistischen Modellen abzubilden und mit den Best Practices moderner Investmentprozesse zu kombinieren. Ultramarin ist eingebettet in die globale KI-Community, im engen Austausch mit führenden Universitäten und Mitglied des Institute for Quantitative Investment Research (Inquire Europe). Bereits heute ist Ultramarin einer der wichtigsten Innovationstreiber für KI-basierte Analysen und Entscheidungsprozesse im Asset Management.
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