Pressemitteilung | Drei Jahre ART Global Macro: Quantamentale Strategie zeigt sich robust und differenziert

Quantitativ und fundamental in mehr als 20 Ländern investieren – dieses Konzept verfolgt der ART Global Macro, gemeinsam aufgelegt vom Fondsberater ThirdYear Capital und dem Initiator AGATHON CAPITAL.  „Mit der systematischen Strategie des „Quantamentalen“ Investierens wollen wir, mit einer Kombination aus quantitativen und fundamentalen Faktoren, die Chance auf Profite sowohl von fundamentalen Trends als auch von Wendepunkten an den Kapitalmärkten eröffnen“, erklärt Kai Mösmang, Fondsberater bei ThirdYear Capital. Der Fonds investiert in liquide und börsengehandelte Instrumente wie Aktien, Staatsanleihen und Derivate (Futures). Mit Hilfe der Futures-Kontrakte können - wenn nötig - auch Short-Positionen eingegangen werden. „Ein Mehrwert liegt in der breiten Echtzeit-Anwendung des Systems über verschiedene Länder und Anlageklassen hinweg. Das Portfolio ist also stets diversifiziert, so dass Eventrisiken verringert werden können“, so Mösmang weiter. „Wir setzen auf eine steigende Nachfrage nach innovativen Fondskonzepten, die nicht hauptsächlich auf Aktien als Renditetreiber vertrauen. Mit einer sehr flexiblen Asset-Allokation, Risikogewichtung, geographischer Diversifikation und Inflationsschutzanlagen fühlen wir uns mit dem Global Macro-Ansatz gut gewappnet unsere Ziele langfristig zu erreichen.“ Der Fonds strebt langfristig eine kompetitive Sharpe Ratio an, sowie eine differenzierte Rendite unabhängig von verschiedenen Marktumgebungen.

Zu seinem dreijährigen Jubiläum schreibt der Fonds bereits seine eigene kleine Erfolgsstory: Das Fondsvolumen liegt bei über 50 Millionen Euro und der Fonds wurde mehrfach mit dem monatlichen Barclayhedge Award ausgezeichnet. Insbesondere in Monaten mit schwachen Aktien- und Anleihemärkten wie Januar oder März 2023 konnten die handelnden Personen unter Beweis stellen, dass sich die Strategie deutlich von Wettbewerbern differenziert. Die kumulierte Performance für drei Jahre beträgt knapp ein Prozent, die Entwicklung zeigt seit Jahresbeginn mit einem Plus von rund 10 Prozent einen klaren Trend. „Nach sehr erfreulichen ersten eineinhalb Jahren sind auch wir leider im Jahr 2022 von den globalen Turbulenzen nicht verschont geblieben. Insgesamt konnten wir unsere Anleger vor größeren Verlusten bewahren, doch vor allem nominale und inflations-indexierte Staatsanleihen fehlten als wichtige Renditetreiber auf der Long-Seite. Für die kommenden Monate ist es unser Ziel, die Performance weiter zu stabilisieren, um dem Investor so ein risikokontrolliertes Renditepotenzial abseits der traditionellen Anlageklassen zu bieten“, erklärt Martin J. Roßner, Geschäftsführer bei ThirdYear Capital und Fondsberater des ART Global Macro.  „Auch wenn sich das Volatilitätsniveau in den kommenden Monaten voraussichtlich normalisieren wird, bleibt das Produkt für chancenorientierte Anleger geeignet. Aktuell sehen wir ein Erholungspotential in verschiedenen Anleihemärkten und in Ländern, die die Inflation bereits nachhaltig erfolgreich bekämpft haben – abseits der USA und Europa.“